啊同学2020-09-09 09:15:07
啊同学请问老师，这个题它不是说股票价格服从对数正态分布，那要是这样的话，不应该是ln(100÷90)算出收益率，然后用均值（收益率）加减z×sigma，然后再将得出来的两个结果相减吗？请问我列的这个式子里面哪里有问题？还是说这里面不能把股票价格的期末值只当成100？
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Jenny2020-09-09 11:56:52
Jenny同学你好，这个题目是波动率服从对数正态分布，不是价格呀？而且100是哪里来的呢？是不是附错题目了呀。
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