徐同学2020-09-07 19:04:28
徐同学老师，能讲一下这道题吗？
回答（1）
Adam2020-09-08 15:56:08
Adam同学你好，
裸露期权(naked option)是指期权不与对冲该期权头寸风险的标的资产并存。
卖出裸露看涨期权的保证金是以下两个数中的最大值:
(1)卖出期权所得金额的100%，加上20%的标的股票价值，减去(如果存在)期权的虚值
（2）卖出期权所得金额的100%，加上10%的标的股票价值。
卖出裸露看跌期权时，初始保证金为以下两个数量的最大值:
(1)卖出期权所得金额的100%，加上20%的标的股票价值，减去(如果存在)期权的虚值。
(2)卖出期权所得金额的100%，加上10%的执行价格。
故这道题：naked put
(1)10*100*（3.4+20%*55-5）=9400
(2)10*100*（3.4+10%*50）=8400
较大值：9400
讲义上也是有的
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