杨同学2020-09-07 18:29:21
杨同学518，计算PV of floating rate bond的方法麻烦老师再帮我解释一下：floating rate bond在next coupon day价值是par，为啥折现时又加上了那一天的coupon$1呢？
回答（1）
Adam2020-09-08 15:23:42
Adam同学你好，
注意，浮动债券的价值在付息日是面值，
这个价值是未来的现金流一期一期贴现到付息日，所以这个价值是不包当日的利息的。也就是说：付息日付完利息，债券价值=par。
如果现在是非付息日：价值是未来现金流的贴现，所以是下个付息日的利息，与par。共同折现
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一时糊涂了，谢谢老师！
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不客气哈
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