W2020-09-07 16:33:53
W老师，答案给的这个公式是哪里出来的哇
回答（1）
Adam2020-09-11 13:26:49
Adam同学你好，
这里要先回顾一下theta的定义，theta是时间损耗，也就是随着时间的推移，期权价值会下降。
我们在使用MBS公式时，这里的参数都是年华的。所以算出的theta也是以年做单位。
而通常在计算theta时的时间是以天为单位的额，因此theta为在其他变量不变时，在一天过后交易组合价值的变化。每日的theta=原theta/一年的交易日=-15.5/250
那么10天的theta=-15.5/250*10
所以10一天后期权价值=14.9-15.5/250*10
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