天堂之歌

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谭同学2020-09-07 16:04:50

请问为什么investor homogeneity是capm最重要的假设

回答(1)

Adam2020-09-07 19:07:15

同学你好,
同质预期:指投资者们对证券收益率的均值、方差和协方差具有相同的期望值。
这是理论基础
本身也是CAPM最重要且最不现实的假设,因为它是基于马科伍兹的minimum mean variance的模型中延伸出来的,而市场组合就是基于投资者同质化推出来的。

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