W2020-09-07 14:53:16
W老师，这道题怎么看哇
回答（1）
Cindy2020-09-11 09:20:09
Cindy同学你好，这道题让我们选一个vega最大的，其实就是让我们选一个对波动率最敏感的，A和B，一个看涨，一个看跌期权，二者都对波动率敏感，但是不是最敏感的，
C选项，是买入一个跨式期权，一旦波动率巨幅变化，不管大涨还是大跌，都是赚钱的，但是一旦波动率变化的很平缓，都是亏钱的，所以期权对波动率的变动是非常敏感的，这个选项正确
D选项，这3个产品的组合，根据买卖权平价定理，相当于是卖出了一张债券，对于波动率是不敏感的，这个选项不对
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