王同学2020-09-07 09:15:48
王同学请问78题怎么做
回答（2）
Cindy2020-09-07 13:57:27
Cindy同学你好，EWMA和GARCH模型是指数递减的模型，越是久远的数据，得到的权重越低。越是新鲜的数据，得到的权重越高，
在EWMA模型里面，没有长期的方差项，换句话说，长期方差项前面的系数是0，因此这道题的A选项是不对的
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A选项是什么意思想表达的？他难道不是在说衰减吗？
Adam2020-09-11 13:58:43
AdamA说的是：在EWMA里，长期方差VL的权重为正数。
你先参考一下GARCH模型，γ是长期方差VL的权重。γ+α+β=1。在EWMA里，α+β=1。所以γ=0，也就是长期方差VL的权重为0，不是正数
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