LLv2020-09-07 09:03:43
LLv老师您好，想请问一下，VaRs为什么等于104*1.65*1.89%，这个是哪里的公式？
回答（1）
Adam2020-09-07 11:45:39
Adam同学你好
这种假设对于方差的估计的影响不大，这是因为市场变量在1天内变化的期望值远远小于市场变量变化的标准差
简而言之，股价一天的持有期太短
所以如果没有给出u，默认u(也就是ER)等于0
如果给u了带入计算
如下图
这是百分比形式的VAR.
现金形式的VAR=百分比形式的VAR*价值
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