王同学回答（1）
Adam2020-09-07 18:16:26
Adam同学你好，
单因素模型认为资产i实际的收益率R_i是由初始已经确定的预期收益率E(R_i )和某一特定宏观因素、公司特有事件组成的不确定因素所决定的。其表达式如下：
R_i=E(R_i )+β_i F+e_i
非系统性风险e_i与系统性风险F的期望值都为0。
非系统性风险e_i之间互不相关，且与系统性风险F也互不相关。
通过分散化的投资可以将非系统风险降低甚至完全消除。因此对于充分分散化的投资组合来说，公司特定事件对资产价格的影响e_i的期望值为0。
D选项Arbitrage opportunities exist.并未提及
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