xy2020-09-07 00:20:04
xy854题，delta normal方法下波动率也是可以变化的么？为什么答案说delta normal是最好的方法？历史模拟法，蒙特卡洛不如它？
回答（1）
Cindy2020-09-07 15:05:39
Cindy同学你好， 答案说的是，在不含权的情况下，也就是常规情况下，此时研究的对象比较简单，用delta-normal去计算VAR值就够了，此时蒙特卡洛模拟太复杂，没有必要用这个方法的
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第一问呢？delta normal方法下波动率也是可以变化的么？
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同学你好，这个方法在使用的时候假定波动率是恒定的
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还是没解释清楚，我就想知道为什么A不对？
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同学你好，delta-normal法在使用的时候，假定波动率是恒定不变的，A选项说，波动率是时变的，因此，在这种情况，我们仍然用delta-normal法去估计VAR值的话，就会有误差，
其实，不管使用什么方法，我们都希望研究的对象稳定一点，不要老是变化才好，即使是蒙特卡洛模拟，也是如此，好不容易涉及好了一套算法，去生成随机数，结果研究的对象本身又变了，这会对我们的估计造成一定的困扰的，
因此，A选项，不管用蒙特卡洛模拟还是delta-normal法都是不对的
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