天堂之歌

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孙同学2020-09-06 19:19:48

老师,请问到底FRA的settle是在T还是T+0.25?前面的题目说是在t时刻而不是T时刻,这里又说在T+0.25时刻而不是T时刻。这两个说法好像完全相反

回答(1)

Adam2020-09-07 11:35:46

同学你好,这里没有问题,
FRA的交割是发生在知道利率的时刻,这道题是T。上道题是t。
利率的发生(也就是支付利息)时刻,是三个月后。这道题是T+0.25,上道题是T(也就是t+0.25)

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