王同学2020-09-06 18:26:24
王同学如果考试需要计算spread change的影响，我还需要先把carry roll down 和rate change算出来是吗？
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Adam2020-09-07 16:01:28
Adam同学你好，其他条件不变的情况下。一般来说直接计算变动的因素就可以。
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但是您看截图里面的-0.9223，不是和rate change相比才得出的吗？
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同学你好，他这里是：在term structure不变的情况下，改变spread。所以是在rate基础上相比
在term structure不变的情况下（仍是2%3%4%），改变spread（变为1%）。直接和原来的相比
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