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颜同学2020-09-06 14:59:01

老师您好，请问Forward instruments cannot be used to creat gamma-neutral position.怎么理解呢？为什么？谢谢老师

回答（1）

Cindy2020-09-07 13:22:38

同学你好，因为forward instruments，比如远期合约，这类合约的特点是他们是线性衍生产品，只有一阶导数，没有二阶导数，因此他们是不可以用来对冲gamma的

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