天堂之歌

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林同学2020-09-05 23:38:31

请问老师 为什么ITM时delta最大

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回答(1)

Cindy2020-09-07 15:13:54

同学你好,ITM是一个极度赚钱的状态,此时标的资产每涨一块钱,期权合约就多赚一块钱,因此,二者之间的价格变动关系是1:1的,delta衡量的就是期权与标的资产的价格变动关系,所以delta就是1呀

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