李同学2020-09-05 23:20:53
李同学老师好☺，如图所示，题目中“where contract value is determined by EUR 10 per index point”的“contract value”指的是谁的价值，我自己做的时候，觉得是期权合约的价值，还把10当作delta，套入公式了？
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Cindy2020-09-07 15:19:20
Cindy同学你好，这个contract value指的是期权合约的价值，这个10指的是每一个点(index point)，值10块钱,
不过计算期权的VAR值，是不需要使用它的价值的哦，因为我们只要算出标的资产股票的VAR值，再通过期权的一阶导数delta,就可以映射到期权的VAR值上啦
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老师好\(^o^)/~
可是，你不觉得，这句话，特别像解释delta的定义一样吗？delta=10
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同学你好，这个和delta还是不一样的，delta说的是股票每变动1块钱，期权变动多少钱，
这里的10，指的是指数每一个点，值10块钱，还是有差别的呀
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