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加同学2020-09-05 21:33:22

求ES时为什么只需要计算最大的四个数的平均？

回答（1）

Cindy2020-09-07 11:42:21

同学你好，因为ES是超过VAR的损失数据取平均，这里的VAR，一共是500个数，在99%的置信水平下是倒数第5个数，所以倒数4个取平均就是ES了

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