颜同学2020-09-05 16:16:08
颜同学老师您好，请问multivariate density estimation是估计VaR还是波动率的？具体内容和性质分别是什么？听老师课的时候没有讲，但做题里面遇到了。谢谢老师
回答（1）
Cindy2020-09-07 14:36:23
Cindy同学你好，多维密度估计法十分复杂，了解即可。这个方法是用来确定计算波动率的时候，参与数据的权重的
多维密度估计法主要是研究宏观经济指标的变动，研究重点在于当市场环境发生变动时，利用新的均衡点和原始状态变量的均衡点之间的距离，将此距离作为收益率的权重，计算当经济环境发生变化，对于整个组合收益率的影响。距离越远的，权重越大。至于具体的做法，咱们就不用知道啦
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