徐同学2020-09-05 08:09:49
徐同学老师，这题式子为什么这么列啊？
回答（1）
Adam2020-09-07 14:06:01
Adam同学你好，
首先：利息=本金*利息率
这题给的FRA是3个月后开始，为期三个月，理论上在6月时发生利息支付（而不是你说的期限是6个月）。
因此是3/12.
此外，FRA是双方签订的一笔借贷协议。longFRA的一方是合同利息的支付者，是名义借款人
进入FRA签订的是支付5%的利息率，而实际市场上是2%。
也就是说，如果他要按照合同利息进行支付的话，那么会亏损。还不如直接到市场上去借钱。
因此对于他来说，这个FRA给他带来的收益：是2%-5%
综上：本金*（2%-5%）*3/12
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