Bruce2020-09-05 07:29:36
Bruce请问老师，如何理解欧式看跌期权也可能 theta是正的，谢谢
回答（1）
Cindy2020-09-07 11:17:14
Cindy同学你好，深度虚值的欧式看跌期权，肯定是价格跌的越多就越赚钱，现在已经是深度虚值了，再随着时间的推移，价格就只能往上涨了，
举一个极端情况的例子，假设期权还有几秒就到期了，这时候股价跌到0，期权是深度虚值，此时你赚的钱也是最多的，就是执行价格K这么多，那岂不是很好，说明这个时间推移在这里是对你有好处的，所以theta是正值。
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