xy2020-09-05 00:48:30
xy请问这两题怎么理解？
回答（1）
Cindy2020-09-07 11:14:52
Cindy同学你好，肥尾的情况容易出现在unconditional distribution中，肥尾就意味着极端事件出现的可能性增加，也就是波动率增加，在unconditional distribution中，我们假定波动率恒定，是一个常数，所以就会忽略肥尾，忽略极端事件，主要原因就是没有考虑到时变的波动率，所以unconditional distribution容易有fat tail
为了解决这个问题，提出了regime switching model，针对不同时期的波动率分别建模，波动大的时期用标准差大的分布建模，波动小的时期用标准差小的分布建模，这样建出来的模型就叫做conditional normal，这个方法可以有效的解决肥尾的问题
所以，上面的那道题选A，下面那道题选C
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