蝙同学2020-09-04 12:54:36
蝙同学老师 根据var(option)=delta var underlysing - 1/2 gamma var^2这个公式，只考虑delta normal的话岂不是偏大了吗 因为每减去gamma那部分
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Adam2020-09-04 18:45:40
Adam同学好，不是这个意思。
delta-normal假设收益率是服从正态分布的，也就是没有肥尾情况，现在题目说有肥尾了，也就是风险加大了，那么delta-normal法就会低估风险，选择A选项
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