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天堂之歌

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蛋同学2020-09-04 12:28:26

老师您好，请问17题的公式好像没学过啊，只学过convexity=1/2 cp△y^2，老师写的那个公式在哪里讲过呀？？

回答（1）

Adam2020-09-04 18:28:19

同学你好，
利率期货-----欧洲美元期货：凸性调整
Forward Rate=Futures rate−1/2 *σ^2 *T(T+0.25)

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