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138***912020-09-04 10:39:45

老师，这道题，delta是正的，可不可以理解为买标的资产，这样short方同时又买了标的资产，是不是整体风险就小一些呢，类似covered call？

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回答（1）

Adam2020-09-04 18:16:04

同学你好，你说的short方是期权的卖方吧。
这样理解：-C+S。注意，这里的delta为正表示的是组合最终的delta为正（-C+S是满足的）

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