王同学2020-09-04 10:20:56
王同学请问我们说UL是EL的波动率，然后请问计算那些单个资产或者组合的方差时，算得是资产本身的，还是EL的，他们开方是否等于UL？那如果是资产本身的话，那算UL一级学过的方法是不是只有Vasicek了？
回答（1）
Cindy2020-09-07 10:43:45
Cindy同学你好，UL并不是EL的波动率，EL是预期损失，UL是非预期损失，这是二者的定义。
我们计算EL和UL的时候，算的是资产本身的，也可以是组合的，看当时的情景是什么样的，vasicek方法是用来计算资本金的，这个方法太难了，建议同学不用在这上面花太多时间哦
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