骆同学2020-09-03 21:30:59
骆同学老师，这个题我不是很理解，为什么答案是这个解释：When floating rates rise above the swap rate, the fixed rate side of the swap will have positive value, and the credit risk borne by the fixed-rate payer will increase.
回答（1）
Adam2020-09-04 16:34:31
Adam同学你好，其实很好理解。
在利率互换中：他是付固定，收浮动。
付过浮动利率高，那么意味着净收的多，对他有利。
和互换是一种零和博弈，一方有利，另一方就亏损。
所以他的对手方有可能违约，因此信用风险上升
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