王同学2020-09-03 16:53:13
王同学请问849和856这两个题中提到的Risk Metrics Covariance Matrice是什么意思呀
回答（1）
Adam2020-09-04 16:14:58
Adam同学你好，
risk metric指的是风险度量。因为一般都是以一个概率表格的形式出现，久而久之就叫风险矩阵。
后面的那个叫：协方差矩阵。如下
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那请问他跟Delta Normal有什么关系呀
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同学你好，根据方差协方差矩阵，可以算资产组合的标准差，通过VAR模型得到VAR值
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