王同学2020-09-03 15:24:34
王同学请问为什么Var能识别组合中的风险因素？
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Cindy2020-09-03 17:43:20
Cindy同学你好，请问这句话是在哪儿听到的呢，可以告知一下视频课程的位置呀
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这道题
Adam2020-09-04 15:32:46
Adam同学你好，
这句话应该是出自detla normal方法和detla gamma方法，这两种方法，都是通过映射（关键风险因子的映射），通过标的资产的VAR求衍生品的VAR。
也可以这么理解：一个投资组合里面假设只有债券这一种投资标的，对应的VaR值我们假设为VaR1.现在我们加入股票这种资产，再去算一下投资组合的VaR值，我们定义为VaR2,VaR1和VaR2之间的差异我们就可以认为是股票带来的，引起VaR值增加的因素也可以认为是股票所具有的风险因子带来的。通过这种方式我们可以识别出各个风险因子。
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