王同学回答（1）
Cindy2020-09-02 17:44:30
Cindy同学你好，没有分散化效果的话，就意味资产之间的相关系数等于1，组合的风险就是单个资产的风险相加，那么组合的VAR就直接等于单个资产的VAR值加总就可以了
这道题里面，correlation between the two returns is 0.25,A和B之间是有一些分散化效果的，没有分散化效果一般都是题目假定的，会计算就可以啦
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