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Jacara2020-09-02 10:31:30

请问在有分红情况下，为什么欧式看涨的下限是减去PV(K),而欧式看跌下限是加上PV(K)？

回答（1）

Cindy2020-09-02 13:33:44

同学你好，对于欧式看涨，payoff是s-k,由于有分红，所以s调整成s-pv(D),因此收益就是s-pv(D)-k
对于欧式看跌，payoff是k-s,由于有分红，所以s调整成s-pv(D),因此收益就是k-(s-pv(D))=k-s+pv(D)

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