啊同学2020-09-02 10:26:05
啊同学请问老师这个题，rf为什么不是像计算债券价格那样因为是半年所以要除以2？还有put的delta是怎么计算出来的？根据公式put delta不应该是N(-d1)=1-N(d1)吗
回答（1）
Adam2020-09-02 13:43:33
Adam同学你好，
首先要区分开：债券与衍生品。
债券的付息频率与利率的复利次数一般来说是一致的。也就是说：没奶付息两次，那么对应的利率一般是：半年复利。
但是衍生品没有用这样的界定。给什么利率就用什么利率。
期权的r一般是：连续复利下的年利率。他与期限是没有关系的。
另外，你记错了
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