颜同学2020-09-02 06:34:35
颜同学老师好，这里的spectrual risk measures没太听明白，为什么VaR和ES是谱风险度量的特例呢？感谢老师解释一下
回答（1）
Cindy2020-09-02 13:52:58
Cindy同学你好，谱风险测量，就是对损失分布上的每一个数据，都给予不同的权重，
而VAR值，是给VAR值本身，100%的权重，对于其他的损失数据，给予的权重都是0
ES，是对超过VAR的损失数据一定的权重，而对于VAR值本身，以及小于VAR的损失数据，给予的权重是0，
所以VAR和ES都是谱风险度量的一个特例
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