王同学回答（1）
Cindy2020-09-01 17:35:40
Cindy同学你好，delta-gamma 法，指的是假定标的资产服从正态分布，利用正态分布的性质求出标的资产的VAR值，接着通过一阶导数delta和二阶导数gamma将标的资产的VAR值映射到期权上
方差-协方差 指的就是考虑资产收益的时候，看的是均值，考虑资产风险的时候，看的是方差，如果是两个资产，可以观察二者的协方差，这个在风险管理基础里面我们是学过的哦
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请问老师咱们学过用方差-协方差 计算VaR吗？我只记得正态分布法。
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同学你好，会用delta-normal算VAR就可以了，前面的方差-协方差是定性层面的理解内容
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