1234562020-08-31 15:37:07
123456请教老师，这个题考查的是两个资产的相关性，运用的知识点是哪个章节的呢？听不懂老师的讲解，我再去听基础视频去
回答（1）
Adam2020-08-31 17:17:40
Adam同学你好，这个是基础知识的铺垫。你可以看一下风险管理基础---Zac Yao。视频：The Standard Capital Asset Pricing Model
这题是这样的
相关性越低，整个组合的标准产越小，因此风险越小。
组合的风险的最大值，其实就是A和B的风险相加，也就是组合的风险不会超过这个值
至于C选项看图2：组合的方差是可以小于单个资产的方差的
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片