天堂之歌

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啊同学2020-08-31 11:12:26

请问老师对冲有久期对冲.DV01对冲,这里为什么不使用美元久期DD来对冲而用了dv01?

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回答(1)

Cindy2020-09-01 10:51:36

同学你好,美元久期和DV01都可以的,二者几乎是等价的,你想用美元久期,也可以呀

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评论
追问
还有为什么只用计算合约价值?需要对冲多少的份额不用带入计算吗?对冲公式不应该是现货加上n份的期货等于零吗?
追答
同学你好,计算份数n也是可以的,但是这道题的4个选项,全部给出的都是金额,所以我们没有必要算出多少份,到后面还要转化成金额的形式 如果答案的选项给出的是份数,那就可以按照同学你说的做法来解题的

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