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天堂之歌

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李同学2020-08-30 11:18:24

VaRp^2=VaR1^2＋VaR2^2＋2ρVaR1*VaR2，这个公式，问： 只适合计算，以金额形式的组合的VaR吗？ 还是，以百分比形式的组合的VaR，也适合？

回答（1）

Adam2020-09-01 11:05:29

同学你好，这个只适合金额的形式。
百分比的形式要考虑权重的

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