蛋同学2020-08-28 16:05:16
蛋同学multi-factor alpha 是我们学过的Jenson Alpha吗？
回答（1）
Jenny2020-08-28 16:55:45
Jenny同学你好，两者还是不一样的，Jensen‘s alpha是针对CAPM 模型，表示的是充分分散化的组合的CAPM回报率（充分分散，只与系统性风险相关）与它预期收益的差额； multi-factor alpha是组合的多因子模型预测的回报率和它预期收益之间的差额，多因子模型的解释因子并不局限于单一的系统性风险。
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