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陈同学2020-08-28 10:10:56

coupon越小，duration越大我不理解n比如:年利率6%的债券，若按年复利:c=6% d=1n 按半年复利:c=3% d=0.5n我是这样理解的，为什么错？

回答（1）

Adam2020-08-28 18:04:19

同学你好，
duration可以看做是现金流以时间为权重的加权平均。对于同样期限的债券，coupon rate高，则现金流的重心就往前移，总体的duration就变短变小，所以，coupon rate越高，duration越低，呈负相关。

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