加同学2020-08-27 22:19:54
加同学这个结算价中的R是从结算日开始，未来三个月的LIBOR乘以100吗？还是从合约签订时开始，三个月的LIBOR？
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Adam2020-08-28 17:17:25
Adam同学你好，这里老师写的有点问题
R本身是LIBOR,是利率。为期三个月的年化利率
报价是：FQ=100×（1-R）
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比如三个月的欧洲美元期货，0时刻签订时的远期价格是根据0-3个月的LIBOR确定的，那么交割时应该也是按照这个价格交割吧？在一个月的时候1-4个月的利率与0-3的利率不同，这时期货的价格会改变，但是最终的交割价格还是不变吧？
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对的
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