周同学2020-08-26 21:56:22
周同学老师我想问问这第二个 为什么没有基差风险
回答（1）
Adam2020-08-27 17:33:18
Adam同学你好，因为二者的标的资产。到期期限都是一样的。所以通常情况下没有基差风险
此外平直看跌期权的delta为-0.5。2000份期权得价格变动正好对应1000份标的价格变动（这部分知识在估值这门课）
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懂啦谢谢老师！
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不客气哈
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