周同学2020-08-26 21:14:07
周同学老师老师 这第二题 我根据上面的Professor note做的 他说如果需要对冲的头寸的DV01小于对应的对冲工具的DV01 就应该做空头 所以答案选了B但后面的答案是A 到底哪个对呢
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Cindy2020-08-27 10:54:04
Cindy同学你好，还是应该选A的，请仔细看这道题的题干，原先被对冲的债券头寸，原本就是空头头寸，所以我们加入的对冲工具，应该就是多头头寸，这样一来，当利率变动的时候，空头头寸和多头头寸的价格变动就是反着的，二者才能形成对冲
不用按照notes上的这个方法来判断，反而更麻烦，我们自己计算就可以了，算出来的份数有负号的，基本上就是和原先的头寸反向操作
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好的！我明白了！谢谢老师！
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不客气，~
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