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刘同学2020-08-26 17:27:44

请问正态分布里95％置信水平对应的值不是1.96吗？为啥var里面一直是1.65呢？

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回答（1）

Jenny2020-08-26 17:52:23

同学你好，1.96是双尾，95%置信水平对应的关键值；但是VaR研究的是尾部损失，也就是左边尾部的负值，并不考虑右边尾部的正收益。所以应该用单尾的95%置信水平对应的关键值，1.65.

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