雎同学2020-08-24 22:39:23
雎同学1950怎么计算 我觉得应该是4000*0.6/450
回答（1）
Cindy2020-08-25 13:12:00
Cindy同学你好，不是的哦，原先的头寸的delta值是-450，gamma值是-6000，为了对冲gamma，我们引入了4000份的期权进行对冲，
这样操作完成，gamma确实对冲至中性了，但是又会引入新的delta，每一份期权的delta值是0.6,那么一共引入的delta就是4000*0.6，
再加上原先的delta，所以总的delta就是4000*0.6-450=1950
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