余同学回答（1）
Adam2020-08-24 18:17:52
Adam同学你好，
注意writing straddles，是做空。
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但是在11月强化班中老师讲的是straddles，不是writing straddles，那是老师的讲解有其他解释吗？
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同学你好，
之前解释有点问题：
首先李森的策略是：做空straddle，这是认为波动性较小，这个没错。
当时的经指数持续走低，尼克里森的这个策略遭受了损失。
后来尼克里森认为日经指数被严重低估，日本的经济形势已经走出衰退，加之其自身急于弥补先前交易产生的亏损。因此，在日经225股指期货上，他放弃原有的利用日经225指数在不同交易所报价不同进行套利的策略，转而采取了在不同交易市场上同时做多日经225股指期货的投机策略（这里是在赌高波动）。这一改变使得原本稳健的套利策略瞬间变得凶险万分，也正是因为这个策略，才使得他万劫不复。
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老师，后面的我明白了，可是 straddles应该是小波动才会有利，做空straddles应该是认为波动性会大所以才做空的吧？
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同学你好，我理解你的意思
首先：straddle，是在波动大的时候获利。
做空straddle，是在赌波动小，波动小，才会获利。
他这里的选项是有点问题。修改一下
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