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凌同学2020-08-23 00:33:49

这里购买期权的时候要交一笔期权费，期权费大于零息债券的收益时，这时的组合是亏损的，对吗？

回答（1）

Adam2020-08-24 14:35:14

同学你好，
对的
当c大于1837.02时，保本债券构造不出来
如果存在股息，股息会降低call的价值，才会使得c小于1837.02.所以才有可能创造出保本债券

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