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加同学2020-08-22 21:50:17

之前在主成分分析法中不是说这几个key rate的利率变化是不相关吗？为什么这里这些时点的利率变化会有相关系数？

回答（1）

Adam2020-08-24 14:32:25

同学你好，
KR只是在进行主成分分析时认为没有相关性。
但是在计算组合的波动率时（实际情况要考虑相关性）没有这样的假定

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