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天堂之歌

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周同学2020-08-20 17:39:45

老师 这道题 跟S和K有关系吗？ 期权的VaR是不是就等于股票的VaR乘上delta

回答（1）

Adam2020-08-20 18:10:13

同学你好，和S是有关系的
现金形式的var=百分比形式的var*S
后面的这句话是对的

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  • 追问（4）
 评论
追问
老师这道题能帮忙做一下吗
追答
如下
追问
好的谢谢老师 还有个问题就是这里的期权价格6块钱是没用的嘛
追答
没用的。 不客气哈

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