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周同学2020-08-20 15:05:08

想问一下除了老师他用Dswap=Dfix-Dfloat这种算法能推出第一个的DV01是负的以外还有别的方法吗？还有就是DV01的计算公式带不带负号的呀？

回答（1）

Adam2020-08-20 16:27:11

同学你好，
简单理解：持有债券，久期为正
出售债券：久期为负：
pay fixed swap是支付利息，也就是出售债券的一方

本身不带正负号。但是代了买卖方向。此时就有正负号了

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