周同学2020-08-20 09:38:06
周同学老师你好 可不可以帮忙解释下 为什么越临近到期日，theta越大？
回答（1）
Cindy2020-08-20 14:24:40
Cindy同学你好，我给你举个例子呀
就像我们买车一样，假定一辆车的使用期是10年，那么每过一天，车子就会报废一点点，越临近到期，车子报废的速度就越快，到了最后两天的时候，每过一天，车子就会报废剩余价值的50%这么多，到了最后一天，车子直接报废至价值为0的状态
这跟期权是一样的道理，随着时间慢慢的流逝，期权总是在慢慢贬值的，越临近到期，期权贬值的速度就越快，到了最后一天，期权的价值会直接衰减至0，期权合约也就彻底到期不复存在了呀，而时间的流逝对期权价值的影响是通过theta来反应的，所以越临近到期，theta取值越大
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