孙同学2020-08-19 23:18:11
孙同学老师，请问这道题算payoff的时候为什么不考虑是short put的情况呢？short put的payoff不是应该是-Max(K-S,0)吗？为什么所有的payoff都没有考虑前面short的负号呢？
回答（1）
Cindy2020-08-20 11:47:51
Cindy同学你好，这里咱们得理解二叉树给期权进行定价的本质了，二叉树求的是期权的价格，不是short方的价值哦，
不管是long方还是short 方，我们定出来的put的价格只有一个，long和short都是要接受的，所以这里不用添加负号的
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