青同学2020-08-19 19:23:43
青同学这道题答案错了？ 应该选什么？
回答（1）
Cindy2020-08-20 14:16:39
Cindy同学你好，老师去找了一下这道题，但是没有找到
其实最关键的还是要会解题，期末的债券价格有两种情况，利率上涨，假定上涨的概率是P的话，债券价格会跌到96，利率下降，假定下降的概率是1-P的话，债券价格会涨到98.45，我们把期末的价格折现回期初，就可以得出期初的价格97，期末的价格对应的就是96*p+98.45*(1-p),所以（96*p+98.45*(1-p)）e^-0.025*0.5=97,得出p是0.09，那么1-p就是0.01啦
答案好像确实是有点问题，后续老师会提醒研究员，找出这道题，修改过来的(#^.^#)
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